Na rynku futures mozna zarabiac rowniez i na spadkach cen jesli otworzysz pozycje "KROTKA" (ang:"SHORT"). Pozycja do niej odwrotna to pozycja "DLUGA" (ang:"LONG"), to taka do jakiej sie przyzwyczailismy na rynku akcji, czyli zwykle kupienie akcji.

Po wejsciu w pozycje "KROTKA" to co bysmy tracili trzymajac pozycje "DLUGA" staje sie teraz naszym zarobkiem, a to co bysmy zyskiwali nasza strata.

Na rynku futures zarobki i straty obliczane sa na podstawie punktow, a 1 punkt = 10 zl dla kontraktow na FW20?. Tak wiec dla przykladu jezeli wartosc notowan kontraktu futures wzrosnie z 1000 na 1100 (co stanowi 10% wzrostu), dla nas stanowi to zmiane o (1100 pnkt -1000 pnkt)*10zl = 100 pnkt * 10zl = 1000 zl. (majac otwarta pozycje "DLUGA" w tym przypadku to zarobek, "KROTKA" to strata).

Troche terminlogii:
Sygnaly do zajecia pozycji nazywaja sie odpowiednio:
- sygnal "KUP" (ang: BUY) - dla zajecia pozycji DLUGIEJ,
- sygnal "SPRZEDAJ" (ang: SELL) - dla zajecia pozycji KROTKIEJ
I znow !UWAGA! na mylacy termin "SPRZEDAJ" (SELL), jest czesto kojarzony ze zwykla sprzedaza poprzez analogie do rynku akcji. W przypadku rynku futures pozbycie sie jakiejkolwiek pozycji DLUGIEJ czy KROTKIEJ nazywa sie "WYJSCIEM" z kontraktu (ang: EXIT), lub zamknieciem pozycji, lub jeszcze inaczej zajeciem pozycji PLASKIEJ (ang: FLAT).

CZYLI JESZCZE RAZ W SKROCIE. Po angielsku mowimy ze jestesmy:
- LONG (pol:DLUGO) co znaczy weszlismy w pozycje DLUGA liczac na zarobek zwiazany ze wzrostem notowan,
- SHORT (pol:KROTKO) oznacza zajecie pozycji KROTKIEJ spodziewajac sie zarobku na spadku wartosci notowan
- FLAT (pol:PLASKO) - nie liczymy na nic, pozbylismy sie wszystkiego, na koncie mamy tylko pieniadze, i mozemy np. wybrac sie na urlop.
W polsce terminy, ze jestemy DLUGO, KROTKO lub PLASKO chyba sie jeszcze w powszechnym uzyciu nie przyjely.

I punkt ostatni, nieco krytyczny:
Prowizja (ang:commision) niestety dziala zawsze na nasza niekorzysc, a w Polsce nie wiem dlaczego zdecydowano sie ja naliczac podwojnie, raz przy otwarciu kontraktu a drugi przy wyjsciu z niego. Przy odwroceniu pozycji z dlugiej na krotka lub odwrotnie placimy od razu az dwie prowizje, co wcale nas nie zwalnia od zaplacenia jeszcze jednej na wyjsciu.
Na szczescie prowizje te nie sa az tak duze i nie stanowia jeszcze takiego obciazenia dla nas jak na rynku akcji, tzn. rozpatrujac w relacji do dzisiejszych wahan cen nie stanowia duzej wartosci w ujeciu procentowym. Te niekonwencjonalne metody naliczania prowizji (dopoki sie tego nie zmieni) uniemozliwiaja temu rynkowi wyjscie na szersze wody i wlaczenie sie do globalnego swiatowego systemu futures np. poprzez firmy brokerskie, ktore oferuja tego typu uslugi dla swoich klientow przy regulowanych konkurencja coraz to nizszych wartosciach prowizji.. Gielda nasza bedzie zawsze lokalna i podrzedna jesli nie nauczymy sie od razu myslec "do przodu".
A moze to wlasnie o to chodzilo.

Bardzo prosze o odpowiedz czy udalo mi sie ujac to wszystko w miare przyswajalny sposob.